ブレインレシオや敗トレードからの回復期間他、数値でEAを評価

FX

こんにちは、ともぞうです。

今回は先週の「長く活躍できるEAの選び方」をもとに、売れ筋EAの数値を計算してまとめてみました。

 

考え方や計算方法などは先週の記事をご覧ください。

長く活躍できるEAの選び方|FX初心者の人は是非みてください
こんにちは、ともぞうです。 今回はEAの選び方についてわかりやすく解説しています。 ナンピンマーチンEAを使わずに収益を安定させるのはなかなか大変ですが、この考え方をご理解いただければ少なくともハズレEAは回避できるので...

評価項目のおさらい

前回の記事で紹介した通り、この2点を計算しておくとハズレは引きにくいのかなと思います。

  • 最大敗トレードからの回復力
  • ブレインレシオ
  • リスクリワードレシオと勝率
  • BW+
※「リスクリワードレシオ」と「勝率」はあくまで参考程度に見てください。

 

最大敗トレードからの回復期間

以前の記事では最大敗トレードからどれだけのトレード(回数)で回復できるかを判断する計算式を紹介していました。

最大敗トレード÷期待利得=回復に必要なトレード回数

負けないEAなんてあり得ませんので、大負けからいかに早く回復できる力があるかはEA選びの大切な要素と言えます。

※しかしEAによってトレードの頻度は全然違いますので、「平均何ヶ月で回復できるか」で比較した方がいいことに気づき追記修正しています。

EAの回復力で比較するなら、1ヶ月あたりの平均トレード数が必要ですね。

 

【平均トレード数の計算】

以下のどちらかの計算で平均トレード数(月)を計算します。

(売りポジション+買いポジション)÷検証期間(月)

または

(勝率のトレード数+負率のトレード数)÷検証期間(月)

 

【最大敗けトレードからの回復期間の計算】

そして最後にこの計算をすれば「最大敗トレードからの回復期間(月)」を算出することができます。

回復に必要なトレード回数÷平均トレード数

【判断基準】
短ければ短いほど優秀と言えます。
1ヶ月以内なら優秀、3ヶ月を超えるEAは回復力が弱いと判断できるでしょう。

 

ブレインレシオ

総純益÷最大ドローダウン÷検証期間(月数)

この指数の優れているところは主に2点あります。

  • 複数のEAの期待収益を比較できる
  • 含み損が大きいEAは数値が低くなる
【判断基準】
数値が高いほど優秀。
0.1を超えるとそこそこいいEA、0.2以上は低リスク&収益力の高い優秀なEAと言えそうです。

 

バックテストで表示される最大ドローダウンには実現損益だけではなく含み損も含まれます。

つまり、収益力が高くても含み損が大きくなる(最大ドローダウンも大きい)EAでは、このブレインレシオの数値は低くなります。

少ないリスクでより大きく稼ぐEAが高く評価される指標なので、ストレスの少ないEAを探し求める私にはピッタリです。

 

【2020.3.16追記】
のりおさん(@FXnorio)さんよりご指摘いただきました。
検証期間(バックテスト期間)が短いEAは本来の実力より過大評価になってしまうとのこと。
ご指摘の通りで、回復期間とブレインレシオの両方の数値が高くなってしまうのでバックテストが短いEA(5年以下とか)を評価する際はご注意ください。

 

リスクリワードレシオと勝率

平均勝トレード÷平均敗トレード=リスクリワードレシオ(以下RRレシオ)

【判断基準】
「RRレシオ」と「勝率」はどちらもその数値だけで優位性は判断できません。
後述する「BW+」を計算して比較してみるとよいでしょう。

 

私は最初の頃、勝率ばかり重視してEAを選んでいました。
でも勝率がいいEAって負けた時のDDが必然的に大きくなるんですよね。

今はそれが当たり前って知ってますが、以前は「大きく負けたEA=使えないEA」みたいな烙印を押してたなぁ・・・。

 

勝率が高いEA(=RRレシオが低いEA)は、コツコツ積み上げた利益を大きな負けトレードで一気に吐き出してしまうことがよくあります。

逆にRRレシオが高いEA(=勝率が低いEA)は、小さな負けを繰り返して大きく勝つことを目指しています。

わかりやすく言うと「△1万円で4回負けて、1回で5万円勝つ」みたいなイメージです。

この場合の勝率は20%ですが資金は1万円のプラスですね。

どちらのタイプがいいとか悪いとかではなく、あくまでトレードスタイルの違いと言えます。

 

BW+

1÷(RRレシオ+1)=損益分岐点の勝率

バックテストの勝率ー損益分岐点の勝率=BW+

【判断基準】
10%以上なら優秀。
20%以上あれば相当優位性の高いEAと言えます。

 

タイプに関係なく、この数値が10%以上のEAはわりと見つかります。

一般的に強いと言われているEAで5%未満というケースもあるので一概には言えませんが、できれば5%以上のEAを選ぶ方が安心かも。

 

ゴゴジャン売れ筋EAを評価してみた

ゴゴジャン売れ筋ランキングTop20のEAで、ここまで紹介した数値を計算してまとめてみました。

【2020年3月14日現在】
最大敗けから
の回復期間
Brレシオ BW+
Super Lilic for EURGBP 0.92ヶ月 0.115 10.88%
Lightning 1.22ヶ月 0.159 6.01%
ゴールドハンド・プレミアム 4.57ヶ月 0.063 9.71%
Panda-A_M15_EURUSD 1.85ヶ月 0.097 9.59%
勢いに乗るっす(3通貨ペア) 1.05ヶ月 0.154 4.04%
Final_Boost ※1 0.42ヶ月 0.178 9.30%
Pips_miner_EA_Snipe_Edition 1.57ヶ月 0.074 9.00%
Morning_M15_USDJPY ※1 1.53ヶ月 0.121 5.44%
Pips_miner_EA 0.68ヶ月 0.129 8.80%
RECOBA Triple Swing M5
(EURJPY)※2
2.43ヶ月 0.063 8.91%
EA 一陽来復 GBPNZD 2.00ヶ月 0.011 51.96%
一本勝ち 1.93ヶ月 0.056 6.01%
EuNA 0.41ヶ月 0.321  6.96%
BlueRose GBP/JPY 0.05ヶ月 0.044 3.54%
BeeOne_USDJPY 1.04ヶ月 0.282  15.82%
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 2.30ヶ月 0.202 18.75%
Eternal_EA_G-Edition 1.07ヶ月 0.038 16.67%
ユーロエーン EURJPY ※3 0.09ヶ月 0.155 14.33%

 

おたまカップでモコさんが使ってらっしゃる、「れいに」さんのEA3作品がすべてランクインとは人気の高さがうかがえます。

「勢いに乗るっす」は以前から人気のEAですし「Lightning」が売れ筋2位なのも納得。

でもこの数値を見る限り「EuNA」がもっと売れてもいいのかなって思いました。

それと、「BeeOne_USDJPY」がこんなに強いEAだったとは・・・。

 

私はEA-BANKで使ってます(無料)。

 

評価の注意点など

※1 「Final_Boost」と「Morning_M15_USDJPY」はどちらも2020年2月下旬に販売開始されたEAなんですが、バックテストが2019年9月までしかありません。

で、フォワードは2020年1月や2月からだったりするので、「昨年の10月から12月に一体何があったんだ!?」ってなりませんか?

おまけにどちらもバックテストのモデリング品質がn/aって、単純なミスなんでしょうか・・・。

 

※2 3通貨ペアのQuant Analyzerダウンロードしてみたんですが、肝心なところがpips表記になってて正確な計算ができないと判断したので断念。

販売ページに唯一掲載されてたユロ円のみで計算しています。

 

※3 バックテストの期間が1年と短いので、最大敗トレードからの回復力とブレインレシオが過大に算出されている可能性が高いです。

 

あとがき

あくまで自分用ですが、EAの選び方の新しい指針ができました。

私が使ってるEAやツイッター界隈で話題になってるEA、新発売のEAなど時間が許す限り今後も調べていこうと思います(ブログで公開するかどうかは未定)。

 

色々調べて勉強して書いた記事ですが、見解の違いや間違っている部分もあると思います。

この記事に関してご意見や間違った箇所のご指摘などもありましたら是非お聞かせくださいm(__)m

 

最後までお読みいただきありがとうございました。
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