長く活躍できるEAの選び方|FX初心者の人は是非みてください

FX

こんにちは、ともぞうです。

今回はEAの選び方についてわかりやすく解説しています。

 

ナンピンマーチンEAを使わずに収益を安定させるのはなかなか大変ですが、この考え方をご理解いただければ少なくともハズレEAは回避できるのではないでしょうか。

 

ツイッターから学んだこと

私は主にツイッターから情報収集していて、特にモコさん(@moco5963)のツイートでは色々と勉強させていただいてます。

そこで、モコさんのツイートで「これはっ!」と思ったやつを紹介しますね。

 

 

 

 

 

さらに、この一連のモコさんのツイートに対するkeichangさん(@keichang5555)のツイートにも素晴らしい気付きをいただきました。

 

今まで私のEAの選び方は完全に間違ってたなって思いました。

キレイな右肩上がりの損益曲線を描くEAばかりを選んでいて、途中で大きな落ち込み(DD)があるEAは候補から外していたんです。

 

  • なだらかな右肩上がりの損益曲線を描くEAは大きめのDDを喰らった後、回復に数ヶ月~半年以上かかる
  • 100%勝てるEAはないので必ずDDは何度もやってくる
  • TPが狭くSLが広いEAほど回復にかかる時間が長くなる傾向
  • EAはその勝ち方より、負け方で選ぶ(小さく負ける?上手に逃げる?)
  • RRレシオが0.3以下のEAはコツドカの傾向が強くなる

要約するとこんな感じでしょうか。

 

「RRレシオ」とはリスクリワードレシオの略で、そのEAの平均利益を平均損失で割った数値です。

 

平均利益÷平均損失=RRレシオ

RRレシオが高くなるほど損小利大となり、逆にこの値が低いのはコツドカタイプのEAと言えます。

 

ちなみにEAの良し悪しを表す指標で「リスクリターン率」というのもあります。
これも「RR率」と表記されるので紛らわしいんですが別物です。
「利益÷最大ドローダウン」で算出でき、同じ期間で複数のEAを比較するのには役立つでしょう。

 

あまりにも無知だったと気づき、私なりに勉強してEAの選び方を考えてみました。

バックテストからEAの実力を判断する

では具体的にバックテストでEAの良し悪しを判断する方法を紹介していきます。

  • バックテストからRRレシオを判断
  • RRレシオとセットで勝率もみる
  • てっとり早くいいEAを見つける方法

バックテストでRRレシオを判断する

ここではある2つのEAのバックテストを見て、RRレシオを実際に計算してみましょう。

 

まずは最初のEAです。

赤枠で囲った数値を使ってこのEAのRRレシオを計算してみます。

7.53÷31.60=0.24

RRレシオが0.3以下なので、コツコツ勝ってドカンと負けるタイプのEAですね。

 

では、もう一つ別のEAで同じように計算してみましょう。

2988.6÷2191.16=1.36

今度のEAは平均勝ちトレードが負けトレードの額より多く、RRレシオは「1」を超えています。

損小利大とまではいきませんが、これで勝率が50%以上あれば順調に残高が増えていきそうなEAです。

 

RRレシオは「勝率」とセットで見る

実はRRレシオだけではEAの実力を見るには不十分で、「勝率」も注目しないといけないんですね。

理由は一般に勝率が高いEAはRRレシオが低くなり、逆にRRレシオが高くなるほど勝率は下がる傾向にあるからです。

 

例えば勝率90%のEAがあったとして、勝ちトレードでコツコツ利益を積み上げても、大きなドカンでそれまでの利益を吹き飛ばしてしまっては意味がありませんよね?

→勝率が高くてRRレシオが低い

 

逆もしかりで、勝ちトレードの金額が負けトレードの金額を上回っているEAでも勝率が低かったら資金はどんどん減ってしまいます。

→RRレシオが高くて勝率が低い

 

またEAのタイプによってもこんな傾向が見られます。

  • スキャルピングEAは勝率は高いけどRRレシオが低くなる
  • デイトレ・スイングEAはRRレシオが高くなる分、勝率は低くなる

 

理想的なのは「勝率」も「RRレシオ」もどちらも高いEAですが、なかなか両立は難しいようです。

てっとり早くいいEAを見つける方法

そこで、自分でいいEAを探す時用に3つの指標を考えました。

①最大敗トレードからの回復期間
②ブレインレシオ
③BW+

 

①最大敗けトレードからの回復期間

バックテストの中で一番大きく負けたトレードから何ヶ月で回復できるかを計算します。

最大敗トレード÷期待利得÷1ヶ月の平均トレード数=最大敗けトレードからの回復期間

 

最大敗トレードと期待利得はバックテストからそのまま拾えます。

1ヶ月の平均トレード数は総取引数をバックテスト期間(月)で割ると計算できますね。

 

1ヶ月以内で回復できると優秀、強いと言われるEAでも2~3ヶ月はかかるようです。

これが4ヶ月を超えるようだと回復力が弱いと判断せざるを得ません。

 

②ブレインレシオ

あまり有名ではないかもですが、以下の計算式で収益力とリスクの低さを数値化し、EAの性能の優劣を判断できます。

総純益÷最大ドローダウン(金額)÷検証期間(月数)=ブレインレシオ

 

この計算に使う数値も全てバックテストから拾えるので、あとは計算するだけです。

仮に60ヶ月で100万円を稼ぐ間の最大ドローダウンが12万円のEAがあったとしたら、

100万円÷30万円÷60=0.139

 

これは計算式からだいたい想像がつく通り、「できるだけ少ないドローダウン(リスク)で効率よく稼げるEAかどうか」を判断できる指標で、高ければ高いほど優秀なEAであると言えます。

たくさんのEAで計算してみたところだいたい0.05~0.15くらいが妥当なラインです。

0.2を超えるとかなり優秀、0.3を超えるEAはぜひ持っておきたいレベルかも知れません。

 

ちなみにブレインレシオでは最大ドローダウンが低くなるEAでは極端に低い数値になります。

複数ポジションを持つEAやナンピンマーチンタイプはそれだけリスクが高いので、多少収益力が落ちても安全重視の方はぜひ参考にして欲しい数字です。

 

③BW+

RRレシオと勝率は一般的に反比例しますが、それでも優秀なEAを探しやすくするために考えてみました。

まずバックテストからRRレシオを計算し、そこから損益分岐点(Break-even point)となる勝率がわかります。

損益分岐点の勝率=1÷(RRレシオ+1)

 

そして、バックテスト上の勝率(Win rate)が損益分岐点の勝率をどれくらい上回っているかで、そのEAの優劣を判断します。

バックテスト上の勝率-損益分岐点の勝率=BW+

 

既出かも知れませんが、とりあえず今後このブログで紹介していくときに表などで使いやすいように頭文字でつくった造語です。

 

例えば、以下のEAは全てRRレシオが0.38です(少数点第3位を四捨五入)

  • Lightning 勝率78.67%
  • スキャルピングゼウス USDJPY 勝率79.53%
  • Beatrice DELTA2 83.52%

RRレシオが0.38だったら損益分岐点の勝率は72.46%になり、Beatrice DELTA2が一番良さそうってわかりますよね。

でもRRレシオが違うEA同志で比較するのは難しいので、BW+を計算すると比較しやすいのかなって。

ただ、この数値も万能ではないと思いますので、「もっといいのがあるよ」ってご意見もぜひお聞かせください。

 

 

ではさっそく、先ほど例に挙げた二つのEAでやってみましょう。

【最初のEA】

 

①113.93÷1.86÷(5213÷137)=1.61ヶ月

最大の敗トレードからの回復が1.61ヶ月はわりと優秀だと思います。

 

②9681.97÷558.66÷137=0.127

多くのEAはブレインレシオが0.1未満なので、この数値はなかなか優秀です。

 

③85.5-1÷(0.24+1)=4.86(%)

BW+でこの数値は標準的で悪くないと思います。

 

コツドカタイプですがドローダウンも比較的小さく、回復力も期待できるので長期で使えばまずまずの成績が出せそうなEAと言えますね。

 

 

【2番目のEA】

 

①3000÷274.64÷(3277÷157)=0.52ヶ月

SLが30pipsのEAなので勝率の低さは仕方ないとして、負けトレードからの回復が0.52ヶ月は優秀だと思います。

 

②899990÷61430÷158ヶ月=0.092

SL30pipsなのに最大DDがその20倍超もあるためブレインレシオが低めに算出されているんですね。

とはいえ0.1に近い値なので悪くない性能だと言えるでしょう。

 

③47.6-1÷(1.36+1)=5.23(%)

標準的な数値ですし悪くないと思います。

 

SLが浅く設定されているのにこれだけ稼げるのでストレスが少ない運用ができそうです。

ただしスプレッドが「5」→0.5pipsでテストされた結果なので、実運用も国内ブローカーなど狭いスプレッドでないと近い結果が出ないかも知れません。

 

 

通貨ペアでEAを選ぶときに考えること

ここでは、さらに通貨ペアについても確認しておきましょう。

 

またモコさんのツイートからですが、クロス円のEAは成績が不安定になるそうです。

ここでいうクロス円にはドル円は含まれていないと思うので、それ以外のユロ円とかポン円など〇〇円でトレードするEAが当てはまります。

相場の急変時、「円が買われてる」「円が売られてる」などで同じようなチャートになることはよくあります。

こういう時には、例えばドル円・ユロ円・ポン円・オジ円など複数のEAでポートフォリオを組んでても、全部が被弾する可能性が高い→ポートフォリオの意味を成していないという訳ですね。

 

ドル円以外のクロス円では取引量も多くないでしょうから、簡単にチャートを操作されてしまう危険性もあると思います。

  • ユロドル
  • ポンドル
  • ドルカナダ
  • ドルスイス

そう考えると世界基準で取引量も多いこれらの通貨ペアを使うEAがいいのかも知れません。

 

バックテストについて

私は以前はフォワード重視でバックテストは全く見ずにEAを選んでいました。

「リアル口座で使ってみるとバックテスト通りにはならない」という話をイヤというほど目にしていたからです。

でも今回の記事を書くにあたり、色々勉強してるとやっぱり「バックテストを正しく見れる知識は必要」だなって思いました。

 

「バックテストが良くても勝てるとは限りませんが、勝てるEAである可能性が高い」

どこかのブログにこんな事が書いてあって、妙に腑に落ちましたね。

 

という訳で、ここからはバックテストで注意することを思いつく限り書こうと思います。

バックテスト期間が短い

バックテスト期間は長ければ長いほど信頼でき、リーマンショックのあった2008年の取引も含まれていれば尚いいと思います。

時々「直近の相場に合わせているので長いバックテストは必要ない」という理由で、直近2、3年のバックテストしかしていない販売者さんも見かけます。

こういう販売者さんはやっぱり疑ったほうがいいのかも知れません。

 

長い方が信頼されるのがわかってて、敢えて短くする理由・・・

大きく負ける期間を削ってるとか。笑

キレイな右肩上がりに見える期間だけを上手に切り取ってバックテストを見せた方が売れるから?

 

あと、こんなのもありました。

最近発売されたEAなのに、バックテストの期間が半年以上前までに終わってるケース。

嫁さん
嫁さん

その半年間の間に一体なにがあったんだ!!

  • 成績が落ち込む期間を作為的に削ってる
  • 販売の準備は整ってたのに直近のフォワードが悪いから販売開始を遅らせた

こういうEAは上記のどちらかではないか疑ってみるといいです。

 

スプレッド

バックテストをするときスプレッドをいくつにするか選べるんですが、もちろん狭い方が成績もよくなります。

バックテストの「スプレッド」の項目を見れば何ポイントでテストされたかがわかりますよ。

「10」であれば10ポイント=1pipsですね。

 

比較的スプレッドの狭いメジャー通貨だったら10ポイントでもいいと思うんですよ、ドル円・ユロ円・ユロドルとか。

ポンド系なら15~20は欲しいですよね。

でも豪ドルやスイスフランが入ったペアでスプレッド10ってテストがあったら、完全に無理でしょうってなります。

 

最近はTDS(Tick Data Suite)という精度の高いツールを使ったバックテストも増えています。

その場合、ここのスプレッドに「変動」が選べるようになり、より実態の相場に近いスプレッドでテストされるから信頼性はぐーんと上がります。

さらにTDSを使ったバックテストではモデリング品質は99.9%になるので(通常は90%まで)、99.9%で変動だったら信頼できるバックテストと覚えておいてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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